Oui je l'ai trouvée particulièrement mal rédigée (encore une qui a coucher..ou alors ses profs n'ont pas vraiment lu ou bien les 2) mais il y a des erreurs amusantes, par exemple que Napoléon serait arrivé au pouvoir en 1804

Regarde mieux !
- pp. 492 et suivantes cours du nap et du souverain en francs de 1941 à 2009 (et lingot à partir de 1948)
- page 503 et suivantes : cours de Londres en $, cours du change $/F, prix de l'or en franc/gramme sur la base du fixing de Londres, de 1971 à 2009 ! Je ne vois pas ce que tu peux espérer de mieux ?


Tout à fait. Jusqu'à récemment, la notion de "prime" d'une pièce en France était forcément comprise comme : "surcroît de prix par rapport à sa valeur au poids ; cette valeur au poids étant celle du lingot à la cote du même jour." La notion de prime par rapport aux cours mondiaux est toute nouvelle ! Shenhua fais quand même gaffe à ça si les personnes à qui tu destines le doc sont un peu "old school".


Peut-être, mais je l'indiquais pour la présence de ces données en annexe, qu'on ne trouve nulle part ailleurs à ma connaissance.

Ok Bé je vois ce que tu veux dire mais mon problème reste qu'il faut prendre tous les chiffres pour les retraiter avec l'évolution du prix du Nap' sur la même période, pour avoir une idée de l'évolution des primes....

Effectivement je peux arriver à obtenir les données qui m'intéressent mais ça va me prendre un sacré bout de temps

J'espérais un graphique clair plutôt qu'un boulot de retraitement de chiffres, surtout avec le nombre de sites dédiés à l'or. Mais en réalité aucun ne propose un vrai historique complet des primes et des cours....c'est un peu agaçant...

Si je ne trouve pas d'ici quelques jours, je me résoudrai à faire ce boulot

CDT remonte jusqu'à septembre 2009 en cliquant sur max. Prime (par rapport au London fixing) dans la partie basse du graphique.

http://www.cdt.fr/index.php?m=or&c=CtrE ... ece_id=123

La banque de France propose le cours du nap en téléchargement en csv, et le cours du lingot aussi : soit tu fais la prime par rapport au lingot... soit si tu veux absolument la prime par rapport au cours de Londres, ça te fait déjà la moitié des données que tu n'auras pas à saisir... Par contre ce sont des prix journaliers, ça fait un paquet de dates à traiter. En plus faut enlever manuellement les jours sans cotation.
Sur le LBMA on trouve les fixings en euros depuis quelques années (je sais pas quand exactement).

Soit dit en passant : la cote CPoR étant établie à 13 h pour les offres/demande reçues pendant les 24 h précédentes, il faudrait si l'on veut être correct dans ses comparaisons, comparer le cours du nap d'un jour avec la moyenne du fixing de 15 h de la veille et du fixing du matin même, qui sont représentatifs des 24 h écoulées.
Si on compare la cote du nap avec le fixing de 15h du jour même, on a des données aberrantes.
En cas de forte hausse des cours après midi par exemple, on peut avoir une cote CPoR basse et un fixing à 15h élevée. Prime négative, en apparence... ce qui est une valeur aberrante car au moment où la cote cpor est sortie, elle était cohérente avec les cours mondiaux des 24 h écoulées.

En effet, le décallage est un problème mais comme il arrive à des heures différentes, c'est impossible de faire un travail correct à 100%.

Pour illustrer ce que je recherche voici un exemple :

Entre le 4 juillet 2011 et le 09 septembre 2011, le Nap' est passé de 213.8 à 279.90 soit une hausse de 31%.
Dans le même temps le cours du Gold en euros a, lui, baissé de 33%
Je précise que l'écart s'est maintenu plusieurs jours après le 9 septembre, donc pas de problème de décallage des heures de cotations.

J'attribue cet écart au fossé entre le physique et le papier, car comment prouver autrement la différence entre ces deux univers ? Rappelez-vous que la note des USA a été dégradée au mois d'août 2011 (donc au milieu de la période choisie dans cet exemple), ce qui explique que le physique était en mode panique et que le papier a été clairement manipulé à la baisse pour arrêter le panique...on frôlait la barre des 2000$, qui est une barrière psychologique dangereuse pour le gouvernement US.

Si vous avez d'autres suggestions pour expliquer l'écart physique/papier à un public universitaire, je suis preneur

J'ai trouvé les données !!!

Bookmarquez ou downloadez, parce que ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval ! Ca a beau faire quelques années que je m'y intéresse, je n'avais jamais réussi à rassembler toutes ces données d'un coup !

- Données du prix par once en diverses monnaies dont l'euro, depuis 1978 :
http://www.gold.org/investment/statisti ... ce_chart/#
Utilisez le lien de téléchargement à droite "Gold price in a range of currencies since December 1978" sous "Related"
Dans le méga fichier excel que vous téléchargez, vous avez notamment un onglet "daily" avec le prix de l'once en diverses monnaies, jour par jour depuis le 27/12/1978 ! (vous l'avez aussi par semaine, mois ou année).
Notez que c'est le fixing PM de Londres en dollars, converti ensuite dans la monnaie avec le taux de change de cloture du jour ; ce qui est très légèrement différent du fixing publié directement en euros.
Accessoirement, il suffit de diviser la cote en US$ par la cote en €, et vous récupérez 34 ans de taux de change US$/€ en daily ! Je ne sais pas quel est la précision de ces taux de change mais en tout cas je ne connais pas d'autre source pour un taux de change quotidien sur une aussi longue période !

- le nap et le lingot depuis le 01/01/99 en daily http://www.banque-france.fr/economie-et ... paris.html
clic droit sur nap-1ere cotation sous "cours quotidien" puis enregistrer sous ; vous télécharger un .csv qui peut être ensuite retravaillé dans Excel
En dessous on peut télécharger les moyennes mensuelles.

Et enfin je redonne le lien vers l'annexe de la thèse, car c'est le seul endroit de l'internet, à ma connaissance, où l'on a (en mensuel) :
- cours du nap et du souverain à Paris depuis 1941,
- de la barre et du lingot à partir de 1948,
- et le prix de l'once en dollar au fixing de Londres, le taux de change et le prix du gramme en Francs, depuis 1971,
C'est à partir de la page 492 de ce document : ftp://ftp.univ-orleans.fr/theses/thihon ... 755_vm.pdf
Certes c'est un peu de boulot pour copier-coller les valeurs et les ordonner dans Excel, mais ça me semble le seul moyen d'accéder à ces données ; sauf à aller soi-même consulter les archives de la Banque de France !
Attention, j'ai vérifié en comparant avec CPoR sur plusieurs dates entre 1992 et 2009 : les prix du lingot et du nap indiqués en face de chaque mois sont en fait la dernière cote de chaque mois (et non pas la moyenne mensuelle). Idem pour le LBMA et pour le taux de change : il s'agit du dernier jour du mois. Du coup, si on veut mélanger les données du WGC et être cohérent, il faut utiliser l'onglet du fichier excel intitulé "monthly_EndofPerdiod".

J'ai compilé l'ensemble des données listées dans mon message précédent, dans un gros fichier Excel au format .xls. Ca a pris pas mal de copier-coller, de remplacer, etc. Quelques heures de boulot. J'ai aussi vérifié ces données en comparant à quelques dates les valeurs fournies par ces sources et celles dispo sur les sites d'origine (CPOR, LBMA) et sur des sites publiant les taux de change historiques. J'ai procédé par sondage, évidemment j'allais pas vérifier toutes les valeurs, mais ça me semble fiable.
Ca valait la peine de vérifier pour se rendre compte par exemple que les données de la thèse sont en fait les valeurs de la dernière cotation fin de mois, et non pas des moyennes mensuelles ; c'est intéressant aussi, mais faut pas confondre.

Vous pouvez télécharger ce fichier à cette adresse :
http://dl.free.fr/duRZhfssX (y'a un code pub à la con à recopier avant de pouvoir télécharger).

Vous avez donc, en particulier dans les onglets NAP_monthly et NAP_daily :
- le prix du nap à Paris et du souverain depuis 1941 et du lingot à Paris depuis 1948 (données mensuelles, valeur dernière cotation du mois). Source : la thèse.
- le prix du gold au London fixing de l'après-midi de 1971 à aujourd'hui, avec taux de change $/F : (données mensuelles, valeur dernière cotation du mois). Source : la thèse.
- le prix du gold depuis 1978 au london fixing de l'après-midi, en daily, weekly, monthly average, monthly end of period (fin de mois) etc... J'ai recalculé le taux de change $/€ à partir du rapport once en $ / once en €. Source : le tableur excel du World Gold Council.
- le prix et du lingot et du nap à Paris en daily depuis 1999 (source : BDF d'après CPR).
- la prime du nap calculée par rapport au fixing de Londres depuis 1971 en mensuel, 1999 en quotidien, et par rapport au prix du gramme selon la cotation de Paris du lingot, depuis 1948 en mensuel et 1999 en quotidien (source : mes calculs).

Ca permet de tracer des graphiques intéressants. Les 3 graphiques contenus dans le tableur (à droite des chiffres) sont un peu moches car je les ai faits avec Open Office qui est pas mal limité au niveau graphique. Je n'ai pas Excel chez moi et pas le temps de faire ça au boulot !

Mais bon, pour ceux que ça intéresse, c'est maintenant à vous de faire vos propres graphiques, vos propres analyses. En tout cas, il me semble que c'est assez remarquable de disposer de ces données compilées sur des séries aussi longues.

Enjoy !

Téléchargez rapidement car j'aimerais pas que ça sorte trop du forum. Je casserai sans doute le lien d'ici 1 mois.

Bravo, beau boulot!

Excellent !

merci