Je trouvais sympa que le site coininvest ai des historiques de leur prix. (Donc, je jetais un oeuil de temps en temps ... ).
Mais je trouve assez curieux que leurs courbes d’historiques décrivent bien les tendances, et ce, même avec un peu d'avance.
Donc soit ils sont très bons, soit ils ont des infos avant le marché, soit ils bidouillent les chiffres.

En physique, la meilleure solution est la plus simple. Et après avoir noté 4 valeurs (30, 31, 1 et 2/8). Et ben c'est plus les même 3 jours après.

[edit] comme j'ai pas fait de print-screen pour illustrer mes propos:
le 04/08


le 05/08

C'est original en effet... Je ne pense toutefis pas que cela influence les achats potentiels, car les cours sont affichés partout sur internet.
Problème logiciel? Simplification des données pour gagner en place? Pondération?

Si ce sont les courbes de prix de Coiinvest, c'est compliqué : d'abord ils ont des variations de prix au moins aussi opaques que chez CPOr et ensuite il faut rajouter l'influence du taux de change £ vs euro je présumme

Oui, je me suis posé la question du taux de change ... mais en fait si la livre grimpe (ou baisse) de x, toutes les anciennes valeur augmentent de x ... ça reste linéaire.
Mais au vu des graphique les déformations ne sont pas linéaires.

Comme sur d'autres sites, le taux de change du jour est appliqué sur tout le graph.
Le 1900$ l'once de l'année dernière avec un €/$ à 1,45 (1310 euros) devient un 1900$ avec un €/$ à 1,23 (1540 euros), non ?

Ben oui, mais en ratio ça ne bouge pas.

Par exemple, exprimé dans la devise de référence l’historique donne A1=[a1,a2,a3,a4,a5]. Le jour d’après A2=[a2,a3,a4,a5,a6].
Maintenant que ta devise a un taux b1 le premier jour et b2 le deuxième jour, historique doit être le premier jour B1=A1.b1=[a1.b1,a2.b1,a3.b1,a4.b1,a5.b1], et le deuxième jour B2=A2.b2=[a2.b2,a3.b2,a4.b2,a5.b2,a6.b2].

Mais si tu prends B1(n)/B2(n-1)=b1/b2=constante quelque soit n : donc sur toute ta courbe.

Donc les courbes ne peuvent que se décaler avec l'arrivée de nouvelles valeurs, et se dilater uniformément au gré des cours.


La seul explication plausible ( a part la triche) c'est que les échantillons sont glissant: ils sont pris a un moment de la journée qui varie suivant l'instant d'affichage. Pour vérifier ça il faudrait faire 2 print-screen a 24h interval.